Сравнение IQQN.DE с MIVU.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IQQN.DE tracks the MSCI North America while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 8.53% | 34.21% | -12.18% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and MIVU.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between IQQN.DE and MIVU.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
MIVU.DE
Сравнение IQQN.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.52 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 1.15 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.28 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -32.69% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.83% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -14.89% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -14.89% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.68% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.16% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и MIVU.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.02% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 8.94% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 11.89% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.97% | +2.12% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и MIVU.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQN.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор