Сравнение IQQN.DE с 4UBI.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - IQQN.DE tracks the MSCI North America while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и 4UBI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и 4UBI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 17.99% |
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 18.50% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and 4UBI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.94 |
The correlation between IQQN.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
4UBI.DE
Сравнение IQQN.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | 4UBI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.17 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 2.16 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.93 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и 4UBI.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и 4UBI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -24.63% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -20.21% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -24.63% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.63% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.14% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.53% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 10.95% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и 4UBI.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.91% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.67% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 25.41% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.14% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.82% | -2.73% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и 4UBI.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 4UBI.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и 4UBI.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IQQN.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.19% for 4UBI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и 4UBI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор