Сравнение IQQK.DE с EUNL.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQK.DE returned 16.55%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции IQQK.DE превзошли акции EUNL.DE по среднегодовой доходности: 16.55% против 12.82% соответственно.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and EUNL.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between IQQK.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
EUNL.DE
Сравнение IQQK.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 3.64 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 14.52 | +24.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 2.12 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -33.63% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -6.50% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -21.73% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -21.73% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.63% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.31% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -4.25% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 1.64% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и EUNL.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 2.62% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 7.72% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 11.16% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 14.17% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 15.17% | +9.67% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и EUNL.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EUNL.DE is Global Equities. IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.20% for EUNL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор