Сравнение IQQK.DE с ETLK.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQK.DE returned 19.47%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и ETLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и ETLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 9.43% |
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | 11.62% | -1.71% | 15.82% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and ETLK.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between IQQK.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
ETLK.DE
Сравнение IQQK.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | ETLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.21 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 2.34 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 6.47 | +32.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 1.16 | +4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и ETLK.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и ETLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -36.72% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -5.98% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -19.89% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -19.89% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.56% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -5.76% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.16% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и ETLK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 3.38% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 9.32% | +23.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 12.02% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 14.78% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.21% | +6.63% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и ETLK.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и ETLK.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.10% for ETLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и ETLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор