Сравнение IQQK.DE с APXJ.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQK.DE returned 44.83%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -21.02% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and APXJ.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
APXJ.DE
Сравнение IQQK.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.02 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 0.17 | +10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 0.39 | +38.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 0.09 | +5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -22.00% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -6.14% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -18.38% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.39% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.38% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.63% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и APXJ.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 3.55% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 9.30% | +23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 11.99% | +25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 14.33% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 14.33% | +10.51% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и APXJ.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и APXJ.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности APXJ.DE в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор