PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQJ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.


IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и JARI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%10.98%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between IQQJ.DE and JARI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between IQQJ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQQJ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.97

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

2.81

+6.36

IQQJ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQQJ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и JARI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQJ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-23.16%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-10.21%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.32%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-23.16%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-5.68%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-11.49%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и JARI.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQJ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.30%

3.56%

+26.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

14.05%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

17.57%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.04%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

15.89%

+2.93%

Сравнение комиссий IQQJ.DE и JARI.DE

IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и JARI.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IQQJ.DE and JARI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор