Сравнение IQQI.DE с XDEV.DE
IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQI.DE returned 6.89%/yr vs 12.35%/yr for XDEV.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQI.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQI.DE и XDEV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQI.DE показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%. За последние 10 лет акции IQQI.DE уступали акциям XDEV.DE по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.35% соответственно.
IQQI.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 6.89%
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам IQQI.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 10.36% | 0.54% | 14.51% | -3.16% | -0.37% | 26.96% | -10.83% | 27.76% | 2.20% | 0.70% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -10.42% | 7.82% |
Correlation
The correlation between IQQI.DE and XDEV.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IQQI.DE and XDEV.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQI.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
IQQI.DE
XDEV.DE
Сравнение IQQI.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQI.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 10.38 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 39.12 | -32.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQI.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 4.52 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IQQI.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка IQQI.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQI.DE и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQI.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -35.28% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.05% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -18.02% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -18.02% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.28% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.07% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -5.56% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQI.DE и XDEV.DE
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) составляет 3.88%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IQQI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQI.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.77% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 11.20% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 13.89% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.96% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.90% | -1.67% |
Сравнение комиссий IQQI.DE и XDEV.DE
IQQI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQI.DE и XDEV.DE
Дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.09% | 2.30% | 2.28% | 2.42% | 2.14% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.64% | 3.14% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQI.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.65% for IQQI.DE and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQI.DE и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор