Сравнение IQQH.DE с TDIV.AS
IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQH.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQH.DE returned 11.71%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности IQQH.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQH.DE имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции TDIV.AS немного впереди с 12.02%.
IQQH.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 39.28%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 78.04%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 11.71%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам IQQH.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.28% | 29.83% | -21.49% | -22.15% | 0.84% | -17.65% | 117.65% | 49.62% | -4.26% | 7.71% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between IQQH.DE and TDIV.AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between IQQH.DE and TDIV.AS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQH.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
IQQH.DE
TDIV.AS
Сравнение IQQH.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQH.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 7.19 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 19.93 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQH.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.84 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IQQH.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQH.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -36.06% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -3.51% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.43% | -15.26% | -29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.70% | -15.26% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -36.06% | -27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -1.99% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.78% | -3.93% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.26% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQH.DE и TDIV.AS
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQH.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 2.38% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 6.65% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 9.06% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 12.07% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.31% | +10.77% |
Сравнение комиссий IQQH.DE и TDIV.AS
IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQH.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQH.DE iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 0.94% | 1.53% | 1.32% | 1.23% | 0.83% | 1.23% | 0.56% | 2.89% | 3.30% | 4.82% | 4.72% | 2.86% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQH.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.
IQQH.DE is categorized as Energy Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор