Сравнение IQQG.DE с XESP.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQG.DE returned 8.75%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 3.62% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and XESP.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between IQQG.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
XESP.DE
Сравнение IQQG.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.51 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 12.31 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.12 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и XESP.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -39.02% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.17% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -12.93% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -18.59% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -7.37% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.91% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и XESP.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.48% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.04% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.86% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.68% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.78% | -0.07% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и XESP.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and XESP.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор