Сравнение IQQG.DE с EUPA.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQG.DE returned 11.38%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 7.62% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and EUPA.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between IQQG.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
EUPA.DE
Сравнение IQQG.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.02 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.49 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.30 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -10.28% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.44% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -10.28% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -1.91% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.28% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и EUPA.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.63% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.03% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 10.84% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 12.40% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 12.40% | +6.31% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и EUPA.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQG.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQG.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор