Сравнение IQQG.DE с CEMS.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции IQQG.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.71% соответственно.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and CEMS.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between IQQG.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
CEMS.DE
Сравнение IQQG.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 12.37 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.37 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -40.20% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.99% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -17.57% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -19.55% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -40.20% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -7.49% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.66% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и CEMS.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.65% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 11.17% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 13.87% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 15.23% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.43% | +1.28% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и CEMS.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор