PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQC.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQC.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQQC.DE is a China Equities fund tracking the FTSE China 50, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQC.DE returned 8.94%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IQQC.DE charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQC.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQC.DE показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

IQQC.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.66%
1 год
-2.21%
3 года*
8.94%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
2.69%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQC.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF		-7.00%14.32%39.12%-16.33%-13.36%-6.44%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between IQQC.DE and XCMC.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQQC.DE:
IQQC.DE с FXIIQQC.DE с 36BZ.DEIQQC.DE с EXXU.DEIQQC.DE с JMLP.DEIQQC.DE с IS3R.DEIQQC.DE с IJHIQQC.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

IQQC.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQC.DE
Ранг доходности на риск IQQC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQC.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQC.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQC.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.66

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.21

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.72

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.44

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQC.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQC.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQC.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQC.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.66

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IQQC.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQC.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-22.91%

-44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.80%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-14.82%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.02%

-3.42%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-12.68%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.45%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQC.DE и XCMC.DE

iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQC.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.94%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.31%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.48%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

17.33%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.33%

+7.74%

Сравнение комиссий IQQC.DE и XCMC.DE

IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQC.DE и XCMC.DE

Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как XCMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQC.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF		1.92%1.78%2.26%2.52%2.51%1.85%2.51%2.45%3.03%2.38%2.33%2.63%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQC.DE and XCMC.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.

IQQC.DE is categorized as China Equities, while XCMC.DE is Commodities. IQQC.DE tracks FTSE China 50, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for IQQC.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQC.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор