Сравнение IQQC.DE с PHGP.L
IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both exchange-traded funds - IQQC.DE is a China Equities fund tracking the FTSE China 50, while PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQC.DE returned 2.69%/yr vs 12.73%/yr for PHGP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IQQC.DE charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности IQQC.DE и PHGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQC.DE торгуется в EUR, в то время как PHGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQC.DE показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у PHGP.L с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции IQQC.DE уступали акциям PHGP.L по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.73% соответственно.
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
PHGP.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам IQQC.DE и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -9.09% | 18.68% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 2.40% | 45.16% | 34.02% | 9.24% | 5.77% | 3.20% | 13.24% | 21.75% | 2.90% | -2.45% |
Correlation
The correlation between IQQC.DE and PHGP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.04 |
Over the past year, IQQC.DE and PHGP.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQC.DE vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
IQQC.DE
PHGP.L
Сравнение IQQC.DE c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQC.DE | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.60 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.10 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQC.DE | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.19 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IQQC.DE и PHGP.L
Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки PHGP.L в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQC.DE | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -52.69% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -17.30% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -20.29% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -20.29% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | -20.29% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -17.30% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -16.91% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 6.75% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQC.DE и PHGP.L
iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQC.DE | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.97% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 20.19% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 23.19% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 21.81% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.03% | +7.04% |
Сравнение комиссий IQQC.DE и PHGP.L
IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQC.DE и PHGP.L
Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как PHGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQC.DE and PHGP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
IQQC.DE is categorized as China Equities, while PHGP.L is Precious Metals. IQQC.DE tracks FTSE China 50, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for IQQC.DE and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для IQQC.DE и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор