PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

IQQ4.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.83% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий IQQ4.DE и ISPA.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.45

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

5.72

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

27.59

-22.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.88

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.66

-0.59

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и ISPA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-38.91%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.10%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-15.10%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.91%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-0.63%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-4.50%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.10%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и ISPA.DE

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.32%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.46%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.67%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

12.01%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.85%

-0.08%