PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ0.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ0.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQ0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ0.DE returned 6.35%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IQQ0.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

IQQ0.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
0.25%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.81%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.59%-1.26%17.64%3.73%-4.34%7.64%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between IQQ0.DE and SEC0.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.25

The correlation between IQQ0.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ0.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
5.89

-5.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
5.86

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.75

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

14.81

-14.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

52.61

-52.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ0.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ0.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

5.89

-5.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.17

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ0.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-39.35%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-12.90%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-39.35%

+26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.85%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-11.85%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.64%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.53%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ0.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

13.13%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

25.14%

-19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

32.42%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

29.95%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

29.95%

-18.33%

Сравнение комиссий IQQ0.DE и SEC0.DE

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и SEC0.DE

Ни IQQ0.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQQ0.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQ0.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ0.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

IQQ0.DE is categorized as Global Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.30% for IQQ0.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ0.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор