Сравнение IQD.TO с ZDIV.TO
IQD.TO (CI International Quality Dividend Growth Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IQD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQD.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQD.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | 5.13% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 19.97% |
Correlation
The correlation between IQD.TO and ZDIV.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQD.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
IQD.TO
ZDIV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQD.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQD.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQD.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка IQD.TO за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQD.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -2.60% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.53% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 9.84% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 9.84% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.84% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQD.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность IQD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ZDIV.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | 2.38% | 3.08% | 1.38% | 1.66% | 4.21% | 2.19% | 1.24% | 1.79% | 2.10% | 1.12% | 0.48% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQD.TO and ZDIV.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для IQD.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор