PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPXJ.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPXJ.L с PAXG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 7.87%/yr for PAXG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности IPXJ.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPXJ.L торгуется в USD, в то время как PAXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у PAXG.L с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям PAXG.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.87% соответственно.

IPXJ.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.42%
1 год
14.14%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.10%

PAXG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
8.55%
С начала года
10.82%
1 год
15.69%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPXJ.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		9.42%19.91%4.45%5.64%-6.26%3.62%6.65%17.59%-10.82%25.42%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		10.82%20.78%5.07%5.23%-5.85%4.36%6.62%18.48%-9.28%27.28%

Correlation

The correlation between IPXJ.L and PAXG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.93

The correlation between IPXJ.L and PAXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с IPXJ.L:
IPXJ.L с HSXD.LIPXJ.L с LDAP.LIPXJ.L с IDFF.LIPXJ.L с LGAP.LIPXJ.L с LGJP.LIPXJ.L с CNDX.LIPXJ.L с IDJP.L
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с CSJP.LPAXG.L с XDJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

IPXJ.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPXJ.L
Ранг доходности на риск IPXJ.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPXJ.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPXJ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPXJ.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPXJ.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.22

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.86

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.11

-0.63

IPXJ.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPXJ.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXG.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPXJ.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPXJ.L и PAXG.L

Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки PAXG.L в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXJ.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-53.59%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-9.02%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.05%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-24.23%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.93%

-38.52%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.57%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-21.24%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IPXJ.L и PAXG.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) имеют волатильность 3.13% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXJ.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.13%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.43%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.95%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.13%

+0.58%

Сравнение комиссий IPXJ.L и PAXG.L

IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPXJ.L и PAXG.L

Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PAXG.L в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)		2.83%2.88%3.49%3.50%3.76%2.92%2.45%3.58%3.92%3.19%3.48%3.44%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.06%3.38%5.61%4.03%4.41%3.74%2.85%4.08%5.57%4.50%4.22%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IPXJ.L and PAXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.

IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор