Сравнение IPXJ.L с JRCD.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPXJ.L returned 11.93%/yr vs 11.01%/yr for JRCD.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,606.22%.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,516.13%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 10,606.22%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -5.79% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,606.22% | -98.71% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and JRCD.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
JRCD.L
Сравнение IPXJ.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -279.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 89.88 | -88.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.30 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 0.60 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и JRCD.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -99.18% | +60.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -99.07% | +90.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -99.13% | +80.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -6.42% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -24.51% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 49.56% | -46.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и JRCD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) составляет 3.13%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 457.95%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 457.95% | -454.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 1,305.58% | -1,294.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 27,655.25% | -27,641.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13,285.51% | -13,268.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 13,285.51% | -13,267.80% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и JRCD.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и JRCD.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JRCD.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and JRCD.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCD.L is China Equities. IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор