Сравнение IPXJ.L с IAPD.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 6.74%/yr for IAPD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и IAPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции IPXJ.L превзошли акции IAPD.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.74% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
IAPD.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.97% | 30.05% | 6.09% | 12.89% | -2.04% | 3.80% | -9.90% | 14.66% | -15.20% | 16.87% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and IAPD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between IPXJ.L and IAPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
IAPD.L
Сравнение IPXJ.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.81 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.20 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и IAPD.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и IAPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -70.10% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.96% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -18.35% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -25.23% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -45.48% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.43% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -13.01% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и IAPD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.39% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 10.35% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.74% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.99% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.74% | +0.97% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и IAPD.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и IAPD.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IAPD.L в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.18% | 4.20% | 5.25% | 5.77% | 6.84% | 5.51% | 3.70% | 5.67% | 5.87% | 4.71% | 4.22% | 5.31% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and IAPD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAPD.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAPD.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.59% for IAPD.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и IAPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор