Сравнение IPXJ.L с C500.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPXJ.L returned 11.93%/yr vs 3.78%/yr for C500.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -0.87% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and C500.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPXJ.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и C500.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки C500.L в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -35.90% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | 0.00% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -27.05% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -11.28% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -14.00% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.00% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и C500.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.00% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 0.00% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 0.00% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 23.48% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 23.48% | -5.77% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и C500.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и C500.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and C500.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор