Сравнение IPXE.L с SX5S.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 11.63%/yr for SX5S.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 7.85%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.85% | 37.31% | 4.37% | 26.24% | -13.86% | 0.08% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and SX5S.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between IPXE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
SX5S.L
Сравнение IPXE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 4.86 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и SX5S.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -39.47% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -13.21% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -15.38% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -35.24% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.19% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -9.19% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.85% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и SX5S.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.65% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 14.59% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 17.30% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.51% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.98% | +4.32% |
Сравнение комиссий IPXE.L и SX5S.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и SX5S.L
Ни IPXE.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and SX5S.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор