Сравнение IPRP.L с WTNR.L
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRP.L returned 11.51%/yr vs 16.68%/yr for WTNR.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WTNR.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и WTNR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у WTNR.L с доходностью 22.49%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
WTNR.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и WTNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -28.72% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 22.49% | 22.86% | -3.23% | 7.76% | -11.51% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and WTNR.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IPRP.L and WTNR.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. WTNR.L — Ранг доходности на риск
IPRP.L
WTNR.L
Сравнение IPRP.L c WTNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | WTNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.77 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.73 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.48 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и WTNR.L
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки WTNR.L в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и WTNR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -29.28% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.84% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -20.61% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -2.54% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -14.62% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и WTNR.L
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) составляет 4.48%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | WTNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.73% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.68% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 19.55% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.20% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.20% | +1.12% |
Сравнение комиссий IPRP.L и WTNR.L
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTNR.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и WTNR.L
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and WTNR.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTNR.L.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.45% for WTNR.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и WTNR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор