Сравнение INXG.L с QYLP.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INXG.L returned -0.63%/yr vs 6.77%/yr for QYLP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -6.26% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 21.40% | 14.93% | -18.74% |
Correlation
The correlation between INXG.L and QYLP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
QYLP.L
Сравнение INXG.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.76 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 14.09 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.09 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.24 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и QYLP.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -22.40% | -76.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.75% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -22.40% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -4.65% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -8.64% | -88.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.27% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и QYLP.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.76% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.58% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 8.55% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.11% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.11% | +2.36% |
Сравнение комиссий INXG.L и QYLP.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и QYLP.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности QYLP.L в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and QYLP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.
INXG.L is categorized as Government Bonds, while QYLP.L is Nasdaq-100. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор