PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INXG.L с QYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INXG.L и QYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.


INXG.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.36%
3 года*
-0.63%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
-1.18%

QYLP.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.60%
1 год
17.84%
3 года*
6.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INXG.L и QYLP.L


2026 (YTD)2025202420232022
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
0.04%1.10%-8.66%0.16%-6.26%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP
4.67%-4.48%21.40%14.93%-18.74%

Correlation

The correlation between INXG.L and QYLP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Доходность на риск

INXG.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INXG.L
Ранг доходности на риск INXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INXG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INXG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INXG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INXG.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INXG.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INXG.LQYLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

4.76

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

14.09

-13.02

INXG.L vs. QYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INXG.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QYLP.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INXG.L и QYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INXG.LQYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.09

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.24

-0.95

Просадки

Сравнение просадок INXG.L и QYLP.L

Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и QYLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INXG.LQYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-22.40%

-76.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-3.75%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-22.40%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-4.65%

-93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.27%

-8.64%

-88.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.27%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INXG.L и QYLP.L

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INXG.LQYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.76%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.58%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

8.55%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.11%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.11%

+2.36%

Сравнение комиссий INXG.L и QYLP.L

INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QYLP.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INXG.L и QYLP.L

Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности QYLP.L в 7.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
7.56%7.23%5.77%0.43%0.00%0.00%0.61%1.36%1.95%1.28%0.65%1.94%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP
7.74%8.93%8.31%9.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INXG.L and QYLP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.

INXG.L is categorized as Government Bonds, while QYLP.L is Nasdaq-100. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.45% for QYLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INXG.L и QYLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор