Сравнение INTL.L с IAIX.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - INTL.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, INTL.L returned 93.22% vs 78.49% for IAIX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IAIX.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и IAIX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у IAIX.L с доходностью 38.54%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTL.L и IAIX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 11.38% |
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
Correlation
The correlation between INTL.L and IAIX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between INTL.L and IAIX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. IAIX.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
IAIX.L
Сравнение INTL.L c IAIX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | IAIX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 5.08 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 12.93 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.88 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и IAIX.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки IAIX.L в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и IAIX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -31.60% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -15.39% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.40% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -7.31% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.05% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и IAIX.L
Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) составляет 9.37%, в то время как у Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAIX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 10.54% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 19.22% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 26.28% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 29.55% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 29.55% | -3.27% |
Сравнение комиссий INTL.L и IAIX.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAIX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и IAIX.L
Ни INTL.L, ни IAIX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and IAIX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAIX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.35% for IAIX.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и IAIX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор