PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPIX с URPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs -28.98%/yr for URPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности INPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 22.16% против -28.98% соответственно.

INPIX

1 день
-3.36%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-2.68%
3 года*
20.92%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
22.16%

URPIX

1 день
0.83%
1 месяц
0.00%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-32.58%
3 года*
-29.03%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
-28.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-7.47%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-15.44%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between INPIX and URPIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.78

The correlation between INPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Internet UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

INPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.35

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-2.10

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.77

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.97

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.68

+1.60

INPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPIX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INPIX и URPIX

Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-99.92%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-33.47%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-69.89%

+34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-76.97%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-96.96%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-99.92%

+72.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-79.10%

+32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

21.49%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INPIX и URPIX

ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

9.34%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

19.81%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

25.08%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

34.01%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

35.72%

+14.06%

Сравнение комиссий INPIX и URPIX

INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPIX и URPIX

INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.23%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INPIX and URPIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (11.48%) compared to URPIX (9.34%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs URPIX's -99.92%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор