Сравнение INPIX с BKPIX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs 12.22%/yr for BKPIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.71%/yr for BKPIX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и BKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у BKPIX с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции BKPIX по среднегодовой доходности: 22.16% против 12.22% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
BKPIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам INPIX и BKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 11.96% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
Correlation
The correlation between INPIX and BKPIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between INPIX and BKPIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск
INPIX
BKPIX
Сравнение INPIX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPIX | BKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.65 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.09 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPIX и BKPIX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и BKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -96.22% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -21.69% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -37.94% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -61.71% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -66.21% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -43.06% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -56.06% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 8.72% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и BKPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.59% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 22.54% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 32.41% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 40.68% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 43.44% | +6.34% |
Сравнение комиссий INPIX и BKPIX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и BKPIX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.27% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and BKPIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.48%) compared to BKPIX (8.59%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs BKPIX's -96.22%.
BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и BKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор