PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR.L с IGWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с IGWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while IGWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INFR.L returned 8.66%/yr vs 12.23%/yr for IGWD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IGWD.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и IGWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INFR.L торгуется в GBp, в то время как IGWD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INFR.L показывает доходность 9.52%, а IGWD.L немного выше – 9.78%. За последние 10 лет акции INFR.L уступали акциям IGWD.L по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.23% соответственно.

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и IGWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%18.77%21.32%22.41%-17.62%24.09%11.29%24.33%-8.94%17.26%

Correlation

The correlation between INFR.L and IGWD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г.

0.45

The correlation between INFR.L and IGWD.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR.L и IGWD.L

Секторы
INFR.L
IGWD.L

Коммунальные услуги

56.0%
2.7%

Промышленность

20.8%
11.4%

Энергетика

16.4%
4.2%

Недвижимость

5.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.3%

Технологии

0.7%
28.3%

Финансовые услуги

0.0%
15.7%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Коммунальные услуги

INFR.L
56.0%
IGWD.L
2.7%

Промышленность

INFR.L
20.8%
IGWD.L
11.4%

Энергетика

INFR.L
16.4%
IGWD.L
4.2%

Недвижимость

INFR.L
5.0%
IGWD.L
1.9%

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.0%
IGWD.L
9.3%

Технологии

INFR.L
0.7%
IGWD.L
28.3%

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
IGWD.L
15.7%

Сырьевые материалы

INFR.L

-

IGWD.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

IGWD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

IGWD.L
5.2%

Здравоохранение

INFR.L

-

IGWD.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.L
Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с IWDA.LIGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с ISAC.L

Доходность на риск

INFR.L vs. IGWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c IGWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFR.LIGWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.26

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.30

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

14.65

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR.L vs. IGWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IGWD.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и IGWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFR.LIGWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и IGWD.L

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке IGWD.L в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и IGWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LIGWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-35.37%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-7.65%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-17.58%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-23.08%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-35.37%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.33%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.39%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и IGWD.L

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LIGWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.13%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.63%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.44%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

14.78%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

15.47%

-1.37%

Сравнение комиссий INFR.L и IGWD.L

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGWD.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и IGWD.L

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IGWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and IGWD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGWD.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGWD.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L is categorized as Utilities Equities, while IGWD.L is Global Equities. INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.55% for IGWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и IGWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор