PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INFH с GLWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INFH и GLWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


INFH

1 день
-17.96%
1 месяц
-59.76%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLWG

1 день
-18.25%
1 месяц
-29.91%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFH и GLWG


Correlation

The correlation between INFH and GLWG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF

Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение INFH c GLWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INFH vs. GLWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFH и GLWG

Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки GLWG в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и GLWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INFHGLWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.38%

-64.27%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-64.27%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.87%

-17.12%

-24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INFH и GLWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INFHGLWGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.78%

177.32%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.78%

177.32%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.78%

177.32%

+21.46%

Сравнение комиссий INFH и GLWG

INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLWG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INFH и GLWG

Ни INFH, ни GLWG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


INFH and GLWG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.

INFH and GLWG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for GLWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFH и GLWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор