PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEAX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEAX с RPHIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INEAX (Columbia High Yield Bond Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, INEAX returned 4.72%/yr vs 3.52%/yr for RPHIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INEAX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.

Доходность

Сравнение доходности INEAX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia High Yield Bond Fund (INEAX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INEAX показывает доходность 1.63%, а RPHIX немного выше – 1.66%. За последние 10 лет акции INEAX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 3.52% соответственно.

INEAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.74%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.72%

RPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.28%
3 года*
5.57%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEAX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEAX
Columbia High Yield Bond Fund		1.63%8.54%5.86%11.57%-11.42%4.22%5.39%16.70%-4.36%6.25%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.66%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Correlation

The correlation between INEAX and RPHIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia High Yield Bond Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с INEAX:
INEAX с CDDYXINEAX с CCLFXINEAX с CTCAXINEAX с CWFIXINEAX с FAGIXINEAX с XILSXINEAX с CMTFX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC

Доходность на риск

INEAX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEAX
Ранг доходности на риск INEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEAX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia High Yield Bond Fund (INEAX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEAXRPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.90

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
10.15

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

3.46

-2.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

41.60

-38.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

113.24

-99.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEAX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEAX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEAX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEAXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.90

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

3.64

-2.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

2.94

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.95

-1.93

Просадки

Сравнение просадок INEAX и RPHIX

Максимальная просадка INEAX за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEAX и RPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEAXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-3.16%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-0.10%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-0.72%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-0.92%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.94%

-3.16%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.09%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.04%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности INEAX и RPHIX

Columbia High Yield Bond Fund (INEAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что INEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEAXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.27%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.60%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

0.88%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

1.27%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

1.20%

+4.54%

Сравнение комиссий INEAX и RPHIX

INEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEAX и RPHIX

Дивидендная доходность INEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RPHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INEAX
Columbia High Yield Bond Fund		5.90%5.70%4.65%4.87%4.69%4.13%4.49%4.76%4.98%4.71%4.83%5.04%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

INEAX and RPHIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INEAX has higher volatility (1.04%) compared to RPHIX (0.27%). In terms of maximum drawdown, INEAX dropped -35.92% vs RPHIX's -3.16%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEAX и RPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор