Columbia High Yield Bond Fund (INEAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia High Yield Bond Fund (INEAX) показал доход в -1.43% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INEAX составила 4.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении INEAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Columbia High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 4.48%, бета — 0.08, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 09.12.1983.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.92%) было выше, чем в снижении (30.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия INEAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

INEAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia High Yield Bond Fund (INEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 8 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia High Yield Bond Fund составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.