Сравнение INDB.DE с XUCM.DE
INDB.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist) and XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both Communications Equities funds - INDB.DE tracks the STOXX® Europe 600 Telecommunications while XUCM.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDB.DE returned 9.34%/yr vs 11.09%/yr for XUCM.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INDB.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDB.DE и XUCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDB.DE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у XUCM.DE с доходностью 2.35%.
INDB.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 25.53%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 2.01%
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDB.DE и XUCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDB.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | 26.69% | 11.71% | 20.74% | 6.80% | -14.00% | 12.08% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
Correlation
The correlation between INDB.DE and XUCM.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDB.DE vs. XUCM.DE — Ранг доходности на риск
INDB.DE
XUCM.DE
Сравнение INDB.DE c XUCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist (INDB.DE) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDB.DE | XUCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.97 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDB.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INDB.DE и XUCM.DE
Максимальная просадка INDB.DE за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки XUCM.DE в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDB.DE и XUCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDB.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -40.85% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.34% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -25.07% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -40.85% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.13% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -10.96% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.45% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDB.DE и XUCM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist (INDB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что INDB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDB.DE | XUCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.25% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.71% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.07% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 19.62% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.44% | +1.39% |
Сравнение комиссий INDB.DE и XUCM.DE
INDB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUCM.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDB.DE и XUCM.DE
INDB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDB.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.15% | 2.83% | 5.21% | 4.07% | 0.60% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDB.DE and XUCM.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for INDB.DE.
INDB.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications, while XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for INDB.DE and 0.12% for XUCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDB.DE и XUCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор