Сравнение INDB.DE с EXV2.DE
INDB.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist) and EXV2.DE (iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)) are both Communications Equities funds tracking the STOXX® Europe 600 Telecommunications, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDB.DE returned 2.01%/yr vs 3.97%/yr for EXV2.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDB.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXV2.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDB.DE и EXV2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDB.DE показывает доходность 26.69%, а EXV2.DE немного ниже – 26.64%. За последние 10 лет акции INDB.DE уступали акциям EXV2.DE по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.97% соответственно.
INDB.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 25.53%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 2.01%
EXV2.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение доходности по годам INDB.DE и EXV2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDB.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | 26.69% | 11.71% | 20.74% | 6.80% | -14.00% | 13.94% | -16.87% | 1.83% | -12.92% | -0.72% |
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 26.64% | 16.14% | 20.74% | 7.73% | -14.23% | 14.83% | -12.76% | 5.29% | -9.19% | 0.27% |
Correlation
The correlation between INDB.DE and EXV2.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2008 г. | 0.57 |
Over the past year, INDB.DE and EXV2.DE have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDB.DE vs. EXV2.DE — Ранг доходности на риск
INDB.DE
EXV2.DE
Сравнение INDB.DE c EXV2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist (INDB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDB.DE | EXV2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.14 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.51 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDB.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок INDB.DE и EXV2.DE
Максимальная просадка INDB.DE за все время составила -52.57%, примерно равная максимальной просадке EXV2.DE в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDB.DE и EXV2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDB.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -52.20% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.66% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -9.60% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -21.16% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -37.75% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.36% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -21.97% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.51% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDB.DE и EXV2.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist (INDB.DE) и iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) (EXV2.DE) имеют волатильность 6.10% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDB.DE | EXV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.03% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.36% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 15.35% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.06% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.01% | +4.82% |
Сравнение комиссий INDB.DE и EXV2.DE
INDB.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV2.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDB.DE и EXV2.DE
INDB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV2.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 1.99% | 2.38% | 2.85% | 3.28% | 2.84% | 2.14% | 2.67% | 3.56% | 3.52% | 13.78% | 3.96% | 4.01% |
INDB.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.15% | 2.83% | 5.21% | 4.07% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, INDB.DE and EXV2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, INDB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV2.DE.
Both ETFs track STOXX® Europe 600 Telecommunications. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for INDB.DE and 0.47% for EXV2.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDB.DE и EXV2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор