PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с FERCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с FERCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and FERCX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 6.78%/yr vs 15.18%/yr for FERCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.96%/yr for FERCX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и FERCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у FERCX с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям FERCX по среднегодовой доходности: 6.78% против 15.18% соответственно.

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

FERCX

1 день
-0.85%
1 месяц
9.50%
С начала года
38.41%
6 месяцев
43.23%
1 год
70.59%
3 года*
33.60%
5 лет*
7.46%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и FERCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		38.41%35.65%19.76%12.64%-31.29%-15.75%71.24%29.64%-15.72%45.46%

Correlation

The correlation between INDAX and FERCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.53

The correlation between INDAX and FERCX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDAX и FERCX

Секторы
INDAX
FERCX

Финансовые услуги

32.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.8%

Промышленность

10.4%
11.3%

Технологии

8.7%
42.6%

Энергетика

7.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.4%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.9%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
FERCX
14.9%

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
FERCX
10.8%

Промышленность

INDAX
10.4%
FERCX
11.3%

Технологии

INDAX
8.7%
FERCX
42.6%

Энергетика

INDAX
7.2%
FERCX
2.0%

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
FERCX
7.4%

Здравоохранение

INDAX
5.8%
FERCX
4.2%

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
FERCX
5.1%

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
FERCX
1.9%

Недвижимость

INDAX
1.3%
FERCX

-

Коммунальные услуги

INDAX

-

FERCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с FERCX:
FERCX с FIVFXFERCX с PAAOXFERCX с FERIXFERCX с ASIAXFERCX с MASGXFERCX с MATFXFERCX с DFRSX

Доходность на риск

INDAX vs. FERCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FERCX
Ранг доходности на риск FERCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c FERCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXFERCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
3.69

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.41

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.38

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

19.43

-21.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. FERCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FERCX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и FERCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXFERCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

3.69

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок INDAX и FERCX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки FERCX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и FERCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXFERCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-61.15%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-13.62%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-17.64%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-53.94%

+30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-58.44%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-0.85%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-21.21%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.76%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и FERCX

Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C (FERCX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXFERCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

8.60%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

16.70%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

19.84%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

22.91%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.98%

-4.14%

Сравнение комиссий INDAX и FERCX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии FERCX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и FERCX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как FERCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERCX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.89%7.03%5.13%6.53%0.03%0.56%0.92%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and FERCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERCX has higher volatility (8.60%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs FERCX's -61.15%.

FERCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и FERCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор