Сравнение INDA.DE с WELK.DE
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Financials Equities funds from Amundi - INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, INDA.DE returned 40.68%/yr vs 21.67%/yr for WELK.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELK.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и WELK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у WELK.DE с доходностью 1.91%.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
WELK.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA.DE и WELK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 19.02% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 1.91% | 17.19% | 33.74% | 12.60% | 9.71% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and WELK.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between INDA.DE and WELK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск
INDA.DE
WELK.DE
Сравнение INDA.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | WELK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.42 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.51 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.00 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и WELK.DE
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и WELK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -20.08% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -9.66% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.08% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.71% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -3.18% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.05% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и WELK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | WELK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.58% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 10.56% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 13.80% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 15.29% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 15.29% | +11.05% |
Сравнение комиссий INDA.DE и WELK.DE
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELK.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и WELK.DE
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как WELK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and WELK.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.18% for WELK.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и WELK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор