PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA.DE с VFEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA.DE returned 29.24%/yr vs 5.70%/yr for VFEM.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 12.64%.

INDA.DE

1 день
0.86%
1 месяц
7.15%
С начала года
15.55%
6 месяцев
16.26%
1 год
53.20%
3 года*
44.13%
5 лет*
29.24%
10 лет*
—

VFEM.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
0.80%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.86%
1 год
25.79%
3 года*
15.51%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA.DE и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		15.55%76.60%32.78%22.02%1.30%37.73%-74.69%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.64%11.40%19.82%3.28%-11.01%6.34%12.63%

Correlation

The correlation between INDA.DE and VFEM.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.44

The correlation between INDA.DE and VFEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с SC0U.DEINDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с SC02.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DE
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L

Доходность на риск

INDA.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDA.DEVFEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.67

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.40

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.03

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

9.99

+1.52

INDA.DE vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VFEM.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и VFEM.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и VFEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDA.DEVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-31.59%

-50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-8.49%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-18.56%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-20.11%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.54%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.08%

-8.19%

-41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.58%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и VFEM.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDA.DEVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.00%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

12.72%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

15.34%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

16.10%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

18.23%

+23.31%

Сравнение комиссий INDA.DE и VFEM.DE

INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEM.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и VFEM.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VFEM.DE в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		4.69%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы

INDA.DE and VFEM.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.

INDA.DE is categorized as Financials Equities, while VFEM.DE is Emerging Markets Equities. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.22% for VFEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и VFEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор