Сравнение INDA.DE с ALAG.L
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA.DE returned 13.89%/yr vs 7.46%/yr for ALAG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ALAG.L.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и ALAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INDA.DE торгуется в EUR, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у ALAG.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции ALAG.L по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.46% соответственно.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
ALAG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам INDA.DE и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.55% | 36.78% | -21.71% | 27.75% | 15.46% | -2.27% | -21.09% | 19.93% | -2.93% | 7.87% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and ALAG.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
INDA.DE
ALAG.L
Сравнение INDA.DE c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.41 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.06 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.46 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и ALAG.L
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки ALAG.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и ALAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -50.97% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.22% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -24.17% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -24.17% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -50.97% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -10.22% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -11.32% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.47% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и ALAG.L
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.99% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 15.37% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 17.72% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.85% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.26% | +1.08% |
Сравнение комиссий INDA.DE и ALAG.L
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и ALAG.L
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and ALAG.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
INDA.DE is categorized as Financials Equities, while ALAG.L is Latin America Equities. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.10% for ALAG.L.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и ALAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор