Сравнение IMVU.L с CS1.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 32.30%/yr for CS1.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и CS1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 10.99%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 10.99% | 74.90% | 12.22% | 17.30% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and CS1.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between IMVU.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
CS1.L
Сравнение IMVU.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.50 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 11.73 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и CS1.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и CS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -60.53% | +49.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.54% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -12.14% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.38% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -26.50% | +23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и CS1.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) составляет 3.53%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.28% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 15.57% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 18.19% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 21.54% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 21.14% | -9.00% |
Сравнение комиссий IMVU.L и CS1.L
И IMVU.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и CS1.L
Ни IMVU.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and CS1.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVU.L and CS1.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и CS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор