Сравнение IMSU.L с SPAG.L
IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) are both Materials funds from iShares - IMSU.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while SPAG.L tracks the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.56%/yr vs 5.31%/yr for SPAG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for SPAG.L.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и SPAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SPAG.L с доходностью 13.12%.
IMSU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам IMSU.L и SPAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.77% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -9.88% | -12.89% |
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 7.67% |
Correlation
The correlation between IMSU.L and SPAG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between IMSU.L and SPAG.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSU.L vs. SPAG.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
SPAG.L
Сравнение IMSU.L c SPAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSU.L | SPAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.42 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и SPAG.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки SPAG.L в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и SPAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSU.L | SPAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -43.95% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.56% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -27.60% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.95% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -9.23% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -17.43% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и SPAG.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | SPAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.41% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.09% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 12.80% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.67% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 18.97% | +5.95% |
Сравнение комиссий IMSU.L и SPAG.L
IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPAG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и SPAG.L
Ни IMSU.L, ни SPAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMSU.L and SPAG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.55% for SPAG.L.
Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и SPAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор