Сравнение IMSU.L с DMAD.L
IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMSU.L returned 6.84%/yr vs 11.13%/yr for DMAD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DMAD.L.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и DMAD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как DMAD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DMAD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у DMAD.L с доходностью -5.68%.
IMSU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
DMAD.L
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -19.96%
- 6 месяцев
- -16.91%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMSU.L и DMAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.77% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | 0.90% |
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | -5.68% | 83.26% | -5.93% | -23.95% | -12.91% |
Correlation
The correlation between IMSU.L and DMAD.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between IMSU.L and DMAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSU.L vs. DMAD.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
DMAD.L
Сравнение IMSU.L c DMAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSU.L | DMAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.76 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и DMAD.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки DMAD.L в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и DMAD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSU.L | DMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -47.80% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -28.37% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -34.78% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -28.37% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -24.26% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 10.09% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и DMAD.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) составляет 5.32%, в то время как у Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | DMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.69% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 27.97% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 34.57% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 29.20% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 29.20% | -4.28% |
Сравнение комиссий IMSU.L и DMAD.L
IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DMAD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и DMAD.L
IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.74% | 2.38% | 1.32% |
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMSU.L and DMAD.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DMAD.L.
IMSU.L is categorized as Materials, while DMAD.L is Commodity Producers Equities. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.50% for DMAD.L.
Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и DMAD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор