Сравнение IMID.L с PACW.L
IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IMID.L returned 30.09% vs 29.05% for PACW.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMID.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.64%.
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMID.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.35% | 16.43% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.64% | 16.91% |
Correlation
The correlation between IMID.L and PACW.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IMID.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMID.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IMID.L
PACW.L
Сравнение IMID.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMID.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.16 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 13.73 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMID.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и PACW.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMID.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -16.93% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.14% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.78% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.97% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и PACW.L
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMID.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.42% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.17% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 11.81% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.34% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.34% | +5.89% |
Сравнение комиссий IMID.L и PACW.L
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и PACW.L
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IMID.L and PACW.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для IMID.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор