Сравнение IMID.L с LVLC.DE
IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMID.L returned 20.83%/yr vs 15.77%/yr for LVLC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for LVLC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и LVLC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMID.L торгуется в USD, в то время как LVLC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVLC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у LVLC.DE с доходностью 3.65%.
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
LVLC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMID.L и LVLC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.35% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | -0.52% |
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 3.65% | 19.56% | 16.80% | 13.38% | 0.84% |
Correlation
The correlation between IMID.L and LVLC.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between IMID.L and LVLC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMID.L vs. LVLC.DE — Ранг доходности на риск
IMID.L
LVLC.DE
Сравнение IMID.L c LVLC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMID.L | LVLC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.53 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 6.42 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMID.L | LVLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.30 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и LVLC.DE
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки LVLC.DE в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и LVLC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMID.L | LVLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -12.75% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -7.87% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -12.13% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.64% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.89% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и LVLC.DE
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMID.L | LVLC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.11% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.99% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 9.33% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.61% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 11.61% | +9.62% |
Сравнение комиссий IMID.L и LVLC.DE
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LVLC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и LVLC.DE
Ни IMID.L, ни LVLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMID.L and LVLC.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.25% for LVLC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IMID.L и LVLC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор