Сравнение IMID.L с FERGR.AS
IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FERGR.AS (Ferrari Group PLC) is a stock. Over the past year, IMID.L returned 30.09% vs -4.69% for FERGR.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и FERGR.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMID.L торгуется в USD, в то время как FERGR.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FERGR.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у FERGR.AS с доходностью -13.57%.
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
FERGR.AS
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMID.L и FERGR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.35% | 17.38% |
FERGR.AS Ferrari Group PLC | -13.57% | 18.18% |
Correlation
The correlation between IMID.L and FERGR.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMID.L vs. FERGR.AS — Ранг доходности на риск
IMID.L
FERGR.AS
Сравнение IMID.L c FERGR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и Ferrari Group PLC (FERGR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMID.L | FERGR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.13 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | -0.29 | +14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMID.L | FERGR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.13 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и FERGR.AS
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки FERGR.AS в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и FERGR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMID.L | FERGR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -36.14% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -36.14% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -30.10% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.11% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 16.02% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и FERGR.AS
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у Ferrari Group PLC (FERGR.AS) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMID.L | FERGR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 11.72% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 28.48% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 36.53% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 38.16% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 38.16% | -16.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и FERGR.AS
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FERGR.AS Ferrari Group PLC | 3.96% | 3.46% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMID.L and FERGR.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMID.L и FERGR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор