Сравнение IMGP.L с LGUS.L
IMGP.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMGP.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMGP.L returned 3.49%/yr vs 18.20%/yr for LGUS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IMGP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IMGP.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMGP.L торгуется в GBP, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 10.17%.
IMGP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.71%
LGUS.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам IMGP.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 8.06% | 0.85% | 2.81% | 2.83% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -6.66% |
Correlation
The correlation between IMGP.L and LGUS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMGP.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
IMGP.L
LGUS.L
Сравнение IMGP.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMGP.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.64 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.27 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMGP.L и LGUS.L
Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMGP.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -26.39% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -7.68% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -21.47% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.99% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.79% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.46% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMGP.L и LGUS.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMGP.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.38% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.44% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 12.83% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.01% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 17.59% | -10.69% |
Сравнение комиссий IMGP.L и LGUS.L
IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMGP.L и LGUS.L
Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.73% | 3.50% | 3.55% | 3.15% | 0.38% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMGP.L and LGUS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IMGP.L.
IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор