Сравнение IMEU.AS с VGWL.DE
IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IMEU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMEU.AS returned 9.98%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMEU.AS и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | -0.69% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 30.12% | -6.03% | 2.20% |
Correlation
The correlation between IMEU.AS and VGWL.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between IMEU.AS and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEU.AS vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
IMEU.AS
VGWL.DE
Сравнение IMEU.AS c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEU.AS | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.99 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 16.38 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEU.AS | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и VGWL.DE
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEU.AS | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -33.40% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -6.57% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -21.04% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -21.04% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.64% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.34% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.61% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и VGWL.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEU.AS | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.02% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.13% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 11.29% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.76% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.51% | +0.04% |
Сравнение комиссий IMEU.AS и VGWL.DE
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и VGWL.DE
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VGWL.DE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMEU.AS and VGWL.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
IMEU.AS is categorized as Europe Equities, while VGWL.DE is Global Equities. IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор