Сравнение IMEU.AS с VERX.AS
IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.AS returned 9.17%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for VERX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и VERX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMEU.AS показывает доходность 7.51%, а VERX.AS немного выше – 7.73%. За последние 10 лет акции IMEU.AS уступали акциям VERX.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.69% соответственно.
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам IMEU.AS и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | 10.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
Correlation
The correlation between IMEU.AS and VERX.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between IMEU.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEU.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
IMEU.AS
VERX.AS
Сравнение IMEU.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEU.AS | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.54 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.65 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и VERX.AS
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -34.59% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.21% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -16.22% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.89% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -34.59% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.39% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -5.73% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.79% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и VERX.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеют волатильность 4.39% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.06% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.49% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.86% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.73% | -0.18% |
Сравнение комиссий IMEU.AS и VERX.AS
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VERX.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и VERX.AS
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VERX.AS в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IMEU.AS and VERX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.10% for VERX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор