PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.AS returned 9.17%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMEU.AS показывает доходность 7.51%, а EUEA.AS немного ниже – 7.45%. За последние 10 лет акции IMEU.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.53% соответственно.

IMEU.AS

1 день
0.58%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.05%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.17%

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.80%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.51%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-9.62%10.04%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%

Correlation

The correlation between IMEU.AS and EUEA.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.91

The correlation between IMEU.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.AS
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Доходность на риск

IMEU.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.ASEUEA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

4.86

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUEA.AS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и EUEA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-62.53%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.91%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.32%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-23.35%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-38.22%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.49%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-24.30%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.22%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) составляет 4.39%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.91%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.92%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.80%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.37%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.11%

-2.56%

Сравнение комиссий IMEU.AS и EUEA.AS

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и EUEA.AS

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что сопоставимо с доходностью EUEA.AS в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMEU.AS and EUEA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.

IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.10% for EUEA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и EUEA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор