PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.AS с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.AS с DJSC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.AS returned 9.17%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.AS и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции IMEU.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.67% соответственно.

IMEU.AS

1 день
0.58%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.05%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.17%

DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.AS и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.51%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-9.62%10.04%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.15%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%

Correlation

The correlation between IMEU.AS and DJSC.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.85

The correlation between IMEU.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.AS
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IDVY.ASDJSC.AS с CEMU.AS

Доходность на риск

IMEU.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.ASDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.29

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.88

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

5.94

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.AS vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.AS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJSC.AS равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.AS и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.ASDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IMEU.AS и DJSC.AS

Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.ASDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-63.04%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.56%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.05%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-28.17%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.90%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.37%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-13.33%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.01%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.AS и DJSC.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.ASDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.86%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.74%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.87%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.21%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.35%

-0.80%

Сравнение комиссий IMEU.AS и DJSC.AS

IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DJSC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.AS и DJSC.AS

Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DJSC.AS в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.40%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJSC.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJSC.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.

IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.40% for DJSC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор