Сравнение IMCDX с EEIIX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for EEIIX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и EEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEIIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам IMCDX и EEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
EEIIX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I | 5.24% | 26.00% | -0.97% | 13.95% | -11.53% | -7.57% | 5.00% | 23.01% | -8.11% | 16.45% |
Correlation
The correlation between IMCDX and EEIIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between IMCDX and EEIIX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEIIX
Сравнение IMCDX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCDX | EEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и EEIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | EEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и EEIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | EEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.30% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и EEIIX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EEIIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и EEIIX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIIX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I | 10.20% | 10.36% | 11.46% | 11.62% | 13.71% | 11.49% | 10.06% | 13.31% | 10.80% | 9.04% | 11.27% | 12.21% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and EEIIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и EEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор