PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с EEIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for EEIIX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.16%
1 год
16.48%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		3.56%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Correlation

The correlation between IMCDX and EEIIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.42

The correlation between IMCDX and EEIIX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с TEIIMCDX с DLENXIMCDX с VEMBXIMCDX с EIDOXIMCDX с PEBIX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MLPA

Доходность на риск

IMCDX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCDXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и EEIIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и EEIIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.38%

—

Сравнение комиссий IMCDX и EEIIX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EEIIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и EEIIX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.29%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and EEIIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и EEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор