Сравнение IMBS.L с MWOZ.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IMBS.L returned 4.25% vs 19.91% for MWOZ.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.25%.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 7.53% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and MWOZ.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
MWOZ.L
Сравнение IMBS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.27 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 9.62 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -17.73% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -8.81% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.39% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.99% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.07% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.14% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 9.24% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 12.01% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 15.06% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 15.06% | -8.70% |
Сравнение комиссий IMBS.L и MWOZ.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MWOZ.L в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for IMBS.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while MWOZ.L is Global Equities. IMBS.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор