Сравнение IMBS.L с MINT.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IMBS.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IMBS.L returned 0.97%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции IMBS.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.65% соответственно.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 6.52% | -0.09% | 2.90% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and MINT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.09 |
The correlation between IMBS.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
MINT.L
Сравнение IMBS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.47 | -2.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 44.81 | -43.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 227.40 | -223.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и MINT.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -3.89% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -0.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -0.62% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -2.47% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -3.89% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.03% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.23% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.02% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и MINT.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 0.36% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 0.58% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 0.76% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.95% | +5.41% |
Сравнение комиссий IMBS.L и MINT.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и MINT.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and MINT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMBS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMBS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор